オルテウス2は、以下の仕様があります。

セーブの内容にLIFEの内容はセーブされず、
次回ロード時は、常にレベル１と同じLIFE値になります。
しかしレベルアップと同時に現レベル分のLIFEが確保され、
本来のLIFEになるので、
セーブする際は、
なるべくレベルアップ手前のEXP値のときに
わざとゲームオーバーしてセーブし、
ロード時ははじめにステージ1を選び、ステージクリアし、
レベルアップしてから、攻略するステージに進んでください。